Calcolatore di profitto delle opzioni
Modella i payoff delle opzioni Call e Put e analizza le greche di Black-Scholes
Risultati
Profitto
$950,00
Prezzo di pareggio: $155,5
Proiezione della curva di payoff
-$550
-$550
-$550
+$950
+$2450
-20% ($120)
-10% ($135)
Attuale ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Premio totale
$550
Prezzo di pareggio
$155,5
Rischio massimo
$550
Rendimento massimo
Illimitato
PnL potenziale
+$950
Domande frequenti
- Un calcolatore di profitto delle opzioni è uno strumento che modella il potenziale profitto o perdita (PnL) delle opzioni call e put in base a diversi prezzi obiettivo. Utilizza il modello teorico Black-Scholes model per stimare i prezzi delle opzioni e le greche in vari scenari di mercato.
- Le greche sono misure di rischio che prendono il nome dalle lettere greche (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) e descrivono come il prezzo di un'opzione reagisce alle variazioni del prezzo delle azioni, della volatilità, del tempo alla scadenza e dei tassi di interesse privi di rischio. Puoi saperne di più sulle dinamiche dei prezzi presso il CBOE Options Institute.
- Le opzioni Call acquistano valore quando il prezzo dell'azione sottostante sale, mentre le opzioni Put acquistano valore quando il prezzo dell'azione scende. Questa relazione è quantificata dal Delta.
- La volatilità implicita è una previsione del mercato sulla volatilità futura dell'attività sottostante. Una IV più elevata aumenta i prezzi dei premi delle opzioni perché vi è una maggiore probabilità di ampie oscillazioni dei prezzi.
- L'acquisto (long) di opzioni limita il rischio al premio pagato offrendo al contempo rendimenti potenzialmente illimitati. La vendita (short) di opzioni limita il rendimento al premio ricevuto, ma può esporre a rischi sostanziali o illimitati.