Opsiyon kâr zarar hesaplama
Alım ve satım opsiyonlarının ödeme eğrilerini modelleyin ve Black-Scholes Yunanlarını analiz edin
Sonuçlar
Kâr
$950,00
Başa baş noktası: $155,5
Ödeme eğrisi projeksiyonu
-$550
-$550
-$550
+$950
+$2.450
-20% ($120)
-10% ($135)
Mevcut ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Toplam prim
$550
Başa baş noktası
$155,5
Maksimum risk
$550
Maksimum kâr
Sınırsız
Potansiyel K/Z
+$950
Sıkça Sorulan Sorular
- Opsiyon kâr hesaplayıcı, farklı hedef fiyatlara göre alım (call) ve satım (put) opsiyonlarının potansiyel kâr veya zararını (PnL) modelleyen bir araçtır. Çeşitli piyasa senaryoları altında opsiyon fiyatlarını ve risk göstergelerini (Greeks) tahmin etmek için teorik Black-Scholes model şablonunu kullanır.
- Yunanlılar, bir opsiyon fiyatının hisse senedi fiyatı, volatilite, vadeye kalan süre ve risksiz faiz oranlarındaki değişikliklere nasıl tepki verdiğini açıklayan ve Yunan harflerinden (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) adını alan risk ölçütleridir. Fiyatlandırma dinamikleri hakkında daha fazla bilgiyi CBOE Options Institute üzerinden edinebilirsiniz.
- Alım opsiyonları, dayanak hisse senedi fiyatı yükseldiğinde değer kazanırken, Satım opsiyonları hisse senedi fiyatı düştüğünde değer kazanır. Bu ilişki Delta ile ölçülür.
- Zımni volatilite, dayanak varlığın gelecekteki volatilitesine ilişkin piyasa tahminidir. Daha yüksek IV, büyük fiyat dalgalanmaları olasılığı daha yüksek olduğu için opsiyon primi fiyatlarını artırır.
- Opsiyon satın almak (uzun pozisyon), riskinizi ödenen primle sınırlandırırken potansiyel olarak sınırsız kazanç sunar. Opsiyon satmak (kısa pozisyon), kazancınızı alınan primle sınırlar ancak sizi önemli veya sınırsız risklere maruz bırakabilir.