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期权盈亏计算器

模拟看涨和看跌期权的盈亏曲线，预测目标收益并分析期权希腊字母

输入

期权核心参数

期权类型

交易方向

$
$
$

计算期权希腊字母

结果

盈利

$950.00

损益平衡价: $155.5

到期盈亏曲线预测

-$550
-$550
-$550
+$950
+$2,450
-20% ($120)
-10% ($135)
当前 ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
总期权费
$550
损益平衡价
$155.5
最大风险
$550
最大收益
无上限
预测盈亏 (PnL)
+$950
期权交易

期权收益模型与分析

利用 Black-Scholes 模型和期权希腊字母管理风险并理解合约估值。

优化行权价

使行权价（strike）的选择与目标价格及隐含波动率动态相匹配。

监控时间衰减

关注临近到期日的 Theta 衰减，以避免权利金价值流失。

风险限制

务必设定最大风险边界，尤其是对于做空（裸）期权策略。

理解期权收益曲线和希腊字母对于做出明智的交易决策和保护资本至关重要。

常见问题

  • 期权利润计算器是一种根据不同的目标价格，模拟认购（call）和认沽（put）期权潜在利润或亏损（PnL）的工具。它使用理论上的 Black-Scholes model 估算在各种市场情景下的期权价格和希腊字母（Greeks）。
  • 希腊字母是以希腊字母（Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho）命名的风险衡量指标，描述了期权价格对股票价格、波动率、到期时间和无风险利率变化的反应程度。您可以从 CBOE Options Institute 了解更多关于定价动态的信息。
  • 当标的股票价格上涨时，认购期权升值；而当股票价格下跌时，认沽期权升值。这种关系通过 Delta 进行量化。
  • 隐含波动率是市场对标的资产未来波动率的预测。较高的 IV 会增加期权权利金价格，因为发生大幅价格波动的可能性更高。
  • 买入（做多）期权将您的风险限制在已支付的权利金内，同时提供潜在的无限回报。卖出（做空）期权将您的回报限制在收到的权利金内，但可能会使您面临重大或无限的风险。

相关计算器

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  • 资本利得计算器

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