Calculadora de opciones financieras
Modele los pagos de opciones Call y Put, proyecte objetivos y analice las griegas de Black-Scholes
Resultados
Ganancia
$950,00
Precio de equilibrio: $155,5
Proyección de la curva de rendimiento
-$550
-$550
-$550
+$950
+$2450
-20% ($120)
-10% ($135)
Actual ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Prima total
$550
Precio de equilibrio
$155,5
Riesgo máximo
$550
Ganancia máxima
Ilimitado
PnL potencial
+$950
Preguntas frecuentes
- Una calculadora de ganancias de opciones es una herramienta que modela el beneficio o pérdida potencial (PnL) de las opciones call y put en función de diferentes precios objetivo. Utiliza el modelo teórico Black-Scholes model para estimar los precios de las opciones y las griegas bajo varios escenarios de mercado.
- Las griegas son medidas de riesgo nombradas a partir de letras griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) que describen cómo reacciona el precio de una opción a los cambios en el precio de las acciones, la volatilidad, el tiempo hasta el vencimiento y las tasas de interés libres de riesgo. Puede aprender más sobre la dinámica de precios en el CBOE Options Institute.
- Las opciones Call ganan valor cuando el precio de la acción subyacente sube, mientras que las opciones Put ganan valor cuando el precio de la acción baja. Esta relación se cuantifica mediante la Delta.
- La volatilidad implícita es un pronóstico del mercado sobre la volatilidad futura del activo subyacente. Una IV más alta aumenta los precios de la prima de la opción porque existe una mayor probabilidad de grandes variaciones de precios.
- Comprar opciones (en largo) limita su riesgo a la prima pagada y ofrece ganancias potencialmente ilimitadas. Vender opciones (en corto) limita su ganancia a la prima recibida, pero puede exponerlo a un riesgo sustancial o ilimitado.