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Operaciones con Opciones

Modelar y Analizar el Rendimiento de las Opciones

Aproveche el modelo Black-Scholes y las griegas de las opciones para gestionar el riesgo y comprender las valoraciones de los contratos.

Optimizar Strikes

Alinee la selección de strikes con los precios objetivo y la dinámica de la volatilidad implícita.

Monitorear el Deterioro Temporal

Observe la caída de Theta cerca del vencimiento para evitar perder el valor de la prima.

Límites de Riesgo

Defina siempre los límites de riesgo máximo, en particular para las estrategias de opciones cortas (descubiertas).

Calculadoras relacionadas

  • Calculadora de Ganancia en Acciones

    Calcula la ganancia neta de una operación bursátil con comisiones, dividendos, impuestos, ROI y precio de equilibrio.

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  • Calculadora de precio promedio de compra

    Calcule el precio promedio de compra a partir de varias adquisiciones. Siga cantidad total, capital invertido, valor actual y ganancia o pérdida no realizada.

  • Calculadora de ROI

    Calcule el retorno de inversión (ROI) y ganancias anualizadas. Analice beneficios, costos y tiempo para medir la eficiencia de su capital.

Comprender las curvas de rendimiento y las griegas de las opciones es esencial para tomar decisiones comerciales informadas y proteger el capital.

Preguntas frecuentes

  • Una calculadora de ganancias de opciones es una herramienta que modela el beneficio o pérdida potencial (PnL) de las opciones call y put en función de diferentes precios objetivo. Utiliza el modelo teórico Black-Scholes model para estimar los precios de las opciones y las griegas bajo varios escenarios de mercado.
  • Las griegas son medidas de riesgo nombradas a partir de letras griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) que describen cómo reacciona el precio de una opción a los cambios en el precio de las acciones, la volatilidad, el tiempo hasta el vencimiento y las tasas de interés libres de riesgo. Puede aprender más sobre la dinámica de precios en el CBOE Options Institute.
  • Las opciones Call ganan valor cuando el precio de la acción subyacente sube, mientras que las opciones Put ganan valor cuando el precio de la acción baja. Esta relación se cuantifica mediante la Delta.
  • La volatilidad implícita es un pronóstico del mercado sobre la volatilidad futura del activo subyacente. Una IV más alta aumenta los precios de la prima de la opción porque existe una mayor probabilidad de grandes variaciones de precios.
  • Comprar opciones (en largo) limita su riesgo a la prima pagada y ofrece ganancias potencialmente ilimitadas. Vender opciones (en corto) limita su ganancia a la prima recibida, pero puede exponerlo a un riesgo sustancial o ilimitado.
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Modele los pagos de opciones Call y Put, proyecte objetivos y analice las griegas de Black-Scholes

Entradas

Parámetros de la opción

Tipo de opción

Acción de posición

$
$
$

Calcular griegas de la opción

Resultados

Ganancia

$950,00

Precio de equilibrio: $155,5

Proyección de la curva de rendimiento

-$550
-$550
-$550
+$950
+$2450
-20% ($120)
-10% ($135)
Actual ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Prima total
$550
Precio de equilibrio
$155,5
Riesgo máximo
$550
Ganancia máxima
Ilimitado
PnL potencial
+$950