O que é uma calculadora de lucro de opções?

Uma calculadora de lucro de opções é uma ferramenta que modela o lucro ou perda potencial (PnL) de opções de compra (call) e venda (put) com base em diferentes preços-alvo. Utiliza o modelo teórico [Black-Scholes model](https://www.investopedia.com/terms/b/blackscholes.asp) para estimar os preços das opções e as gregas sob vários cenários de mercado.

O que são as gregas das opções?

As gregas são medidas de risco com nomes de letras gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) que descrevem como o preço de uma opção reage a mudanças no preço da ação, volatilidade, tempo até o vencimento e taxas de juros livres de risco. Pode saber mais sobre a dinâmica dos preços no [CBOE Options Institute](https://www.cboe.com/education/).

Como o preço da ação afeta as opções Call e Put?

As opções Call ganham valor quando o preço da ação subjacente sobe, enquanto as opções Put ganham valor quando o preço da ação cai. Esta relação é quantificada pelo Delta.

O que é a volatilidade implícita (IV)?

A volatilidade implícita é uma previsão do mercado sobre a volatilidade futura do ativo subjacente. Uma IV mais alta aumenta os preços dos prêmios das opções porque há uma maior probabilidade de grandes oscilações de preços.

Qual é a diferença entre comprar e vender opções?

Comprar (long) opções limita o seu risco ao prêmio pago, ao mesmo tempo que oferece retornos potencialmente ilimitados. Vender (short) opções limita o seu ganho ao prêmio recebido, mas pode expô-lo a um risco substancial ou ilimitado.

Calculadora de opções e gregas

Modele o retorno de opções Call/Put, projete ganhos e analise as gregas de Black-Scholes

Resultados

Lucro

$0,00

Preço de equilíbrio: $155,5

Projeção da curva de payoff

-$550

+$950

+$2.450

-20% ($120)

-10% ($135)

Atual ($150)

+10% ($165)

+20% ($180)

Prêmio total

$550

Preço de equilíbrio

$155,5

Risco máximo

$550

Retorno máximo

Ilimitado

PnL potencial

+$950

Além desta calculadora

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Negociação de Opções

Modelar e Analisar os Payoffs de Opções

Aproveite o modelo Black-Scholes e as gregas das opções para gerenciar riscos e compreender as avaliações dos contratos.

Otimizar Strikes

Alinhe as escolhas de strike com os preços-alvo e a dinâmica da volatilidade implícita.

Monitorar o Declínio Temporal

Observe o declínio de Theta perto do vencimento para evitar perder o valor do prêmio.

Limites de Risco

Defina sempre limites de risco máximo, especialmente para estratégias de opções curtas (descobertas).

Compreender as curvas de payoff das opções e as gregas é essencial para tomar decisões de negociação informadas e proteger o capital.

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Atual ($150)

+10% ($165)

+20% ($180)

Prêmio total

$550

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Ilimitado

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