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Calculadora de opções e gregas

Modele o retorno de opções Call/Put, projete ganhos e analise as gregas de Black-Scholes

Entradas

Parâmetros da opção

Tipo de opção

Ação de posição

$
$
$

Calcular gregas da opção

Resultados

Lucro

$950,00

Preço de equilíbrio: $155,5

Projeção da curva de payoff

-$550
-$550
-$550
+$950
+$2.450
-20% ($120)
-10% ($135)
Atual ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Prêmio total
$550
Preço de equilíbrio
$155,5
Risco máximo
$550
Retorno máximo
Ilimitado
PnL potencial
+$950
Negociação de Opções

Modelar e Analisar os Payoffs de Opções

Aproveite o modelo Black-Scholes e as gregas das opções para gerenciar riscos e compreender as avaliações dos contratos.

Otimizar Strikes

Alinhe as escolhas de strike com os preços-alvo e a dinâmica da volatilidade implícita.

Monitorar o Declínio Temporal

Observe o declínio de Theta perto do vencimento para evitar perder o valor do prêmio.

Limites de Risco

Defina sempre limites de risco máximo, especialmente para estratégias de opções curtas (descobertas).

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Compreender as curvas de payoff das opções e as gregas é essencial para tomar decisões de negociação informadas e proteger o capital.

Perguntas frequentes

  • Uma calculadora de lucro de opções é uma ferramenta que modela o lucro ou perda potencial (PnL) de opções de compra (call) e venda (put) com base em diferentes preços-alvo. Utiliza o modelo teórico Black-Scholes model para estimar os preços das opções e as gregas sob vários cenários de mercado.
  • As gregas são medidas de risco com nomes de letras gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) que descrevem como o preço de uma opção reage a mudanças no preço da ação, volatilidade, tempo até o vencimento e taxas de juros livres de risco. Pode saber mais sobre a dinâmica dos preços no CBOE Options Institute.
  • As opções Call ganham valor quando o preço da ação subjacente sobe, enquanto as opções Put ganham valor quando o preço da ação cai. Esta relação é quantificada pelo Delta.
  • A volatilidade implícita é uma previsão do mercado sobre a volatilidade futura do ativo subjacente. Uma IV mais alta aumenta os preços dos prêmios das opções porque há uma maior probabilidade de grandes oscilações de preços.
  • Comprar (long) opções limita o seu risco ao prêmio pago, ao mesmo tempo que oferece retornos potencialmente ilimitados. Vender (short) opções limita o seu ganho ao prêmio recebido, mas pode expô-lo a um risco substancial ou ilimitado.
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