Optionsrechner
Modellieren Sie die Auszahlungen von Call- und Put-Optionen und analysieren Sie Black-Scholes-Greeks
Ergebnisse
Gewinn
$950,00
Break-Even-Kurs: $155,5
Projektion der Auszahlungskurve
-$550
-$550
-$550
+$950
+$2.450
-20% ($120)
-10% ($135)
Aktuell ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Gesamtprämie
$550
Break-Even-Kurs
$155,5
Maximales Risiko
$550
Maximale Rendite
Unbegrenzt
Potenzieller GuV
+$950
Häufig gestellte Fragen
- Ein Optionsgewinnrechner ist ein Tool, das den potenziellen Gewinn oder Verlust (PnL) von Call- und Put-Optionen basierend auf verschiedenen Zielpreisen modelliert. Er verwendet das theoretische Black-Scholes model, um Optionspreise und Kennzahlen (Greeks) unter verschiedenen Marktszenarien zu schätzen.
- Greeks sind Risikokennzahlen, die nach griechischen Buchstaben (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) benannt sind und beschreiben, wie der Preis einer Option auf Änderungen des Aktienkurses, der Volatilität, der Restlaufzeit und des risikofreien Zinssatzes reagiert. Mehr über die Preisdynamik erfahren Sie beim CBOE Options Institute.
- Call-Optionen gewinnen an Wert, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie steigt, während Put-Optionen an Wert gewinnen, wenn der Aktienkurs fällt. Diese Beziehung wird durch das Delta quantifiziert.
- Die implizite Volatilität ist eine Marktprognose für die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Eine höhere IV erhöht die Optionsprämien, da die Wahrscheinlichkeit großer Kursschwankungen höher ist.
- Der Kauf (Long) von Optionen begrenzt Ihr Risiko auf die gezahlte Prämie, bietet jedoch potenziell unbegrenzte Gewinnchancen. Der Verkauf (Short) von Optionen begrenzt Ihren Gewinn auf die erhaltene Prämie, kann Sie jedoch einem erheblichen oder unbegrenzten Risiko aussetzen.