Что такое греки опционов?

Греки — это показатели риска, названные в честь греческих букв (Дельта, Гамма, Вега, Тета, Ро), которые описывают реакцию цены опциона на различные факторы. Более подробно с концепцией греков и опционных стратегий можно ознакомиться в материалах [Московской биржи](https://www.moex.com/).

Как цена акций влияет на опционы Call и Put?

Опционы Call растут в цене, когда базовая акция растет. Опционы Put растут в цене, когда акция падает. Эта взаимосвязь количественно выражается Дельтой.

Что такое подразумеваемая волатильность (IV)?

Подразумеваемая волатильность — это прогноз рынка относительно будущей волатильности базового актива. Более высокий уровень IV увеличивает стоимость премии опциона, так как возрастает вероятность сильных колебаний цен.

В чем разница между покупкой и продажей опционов?

Покупка (длинная позиция) ограничивает ваш риск размером уплаченной премии при теоретически неограниченной прибыли. Продажа (короткая позиция) ограничивает прибыль полученной премией, но может повлечь за собой существенные или неограниченные убытки.

Калькулятор доходности опционов

Моделируйте доходность опционов Call и Put, прогнозируйте прибыль и анализируйте греки Блэка-Шоулза

Результаты

Прибыль

$950,00

Точка безубыточности: $155,5

Проекция кривой выплат

-$550

+$950

+$2 450

-20% ($120)

-10% ($135)

Текущая ($150)

+10% ($165)

+20% ($180)

Общая премия

$550

Точка безубыточности

$155,5

Максимальный риск

$550

Максимальная доходность

Неограниченно

Потенциальный P&L

+$950

Торговля опционами

Моделирование и анализ доходности опционов

Используйте модель Блэка-Шоулза и греки опционов для управления рисками и оценки стоимости контрактов.

"Понимание кривых доходности опционов и греков критически важно для принятия взвешенных торговых решений и защиты капитала."

Оптимизация страйков

Соотносите выбор страйков с целевыми ценами активов и динамикой подразумеваемой волатильности.

Контроль временного распада

Отслеживайте распад Тета ближе к дате экспирации, чтобы избежать потери стоимости премии.

Лимиты рисков

Всегда определяйте максимальные границы риска, особенно при продаже опционов (коротких позиций).

Часто задаваемые вопросы

Калькулятор доходности опционов — это инструмент для моделирования потенциальной прибыли или убытка (PnL) опционов Call и Put. Он использует математическую модель Блэка-Шоулза для оценки цен опционов и их греков в различных рыночных сценариях.

Часто задаваемые вопросы

Калькулятор доходности опционов — это инструмент для моделирования потенциальной прибыли или убытка (PnL) опционов Call и Put. Он использует математическую модель Блэка-Шоулза для оценки цен опционов и их греков в различных рыночных сценариях.