Skip to content
CalculatorAI
ГлавнаяКалькуляторыТрекерыДокументы
  • /
  • /
  • Калькулятор доходности опционов
    • Торговля опционами

    Моделирование и анализ доходности опционов

    Используйте модель Блэка-Шоулза и греки опционов для управления рисками и оценки стоимости контрактов.

    Оптимизация страйков

    Соотносите выбор страйков с целевыми ценами активов и динамикой подразумеваемой волатильности.

    Контроль временного распада

    Отслеживайте распад Тета ближе к дате экспирации, чтобы избежать потери стоимости премии.

    Лимиты рисков

    Всегда определяйте максимальные границы риска, особенно при продаже опционов (коротких позиций).

    Похожие калькуляторы

    • Калькулятор прибыли по акциям

      Рассчитайте чистую прибыль по сделке с акциями после комиссий покупки/продажи, дивидендов, налогов, ROI и цены безубыточности.

    • Калькулятор прироста капитала

      Оцените реализованный прирост капитала после базы затрат, комиссий, налога, срока владения, цены безубыточности и ROI после налога.

    • Калькулятор APR в APY

      Конвертируйте APR в APY или APY обратно в APR с годовой, месячной, дневной, своей или непрерывной капитализацией.

    • Калькулятор распределения активов

      Соберите целевой портфель между акциями, облигациями, кэшем и альтернативами с учетом возраста, горизонта, риска, текущего микса и доходности.

    • Калькулятор средней цены покупки

      Рассчитайте среднюю цену покупки по нескольким сделкам. Отслеживайте общее количество, вложенный капитал, текущую стоимость и нереализованный P&L.

    • ROI Калькулятор

      Рассчитайте возврат на инвестиции (ROI) и годовую доходность. Анализируйте прибыль, расходы и время для оценки эффективности капитала.

    Понимание кривых доходности опционов и греков критически важно для принятия взвешенных торговых решений и защиты капитала.

    Часто задаваемые вопросы

    • Калькулятор доходности опционов — это инструмент для моделирования потенциальной прибыли или убытка (PnL) опционов Call и Put. Он использует математическую модель Блэка-Шоулза для оценки цен опционов и их греков в различных рыночных сценариях.
    • Греки — это показатели риска, названные в честь греческих букв (Дельта, Гамма, Вега, Тета, Ро), которые описывают реакцию цены опциона на различные факторы. Более подробно с концепцией греков и опционных стратегий можно ознакомиться в материалах Московской биржи.
    • Опционы Call растут в цене, когда базовая акция растет. Опционы Put растут в цене, когда акция падает. Эта взаимосвязь количественно выражается Дельтой.
    • Подразумеваемая волатильность — это прогноз рынка относительно будущей волатильности базового актива. Более высокий уровень IV увеличивает стоимость премии опциона, так как возрастает вероятность сильных колебаний цен.
    • Покупка (длинная позиция) ограничивает ваш риск размером уплаченной премии при теоретически неограниченной прибыли. Продажа (короткая позиция) ограничивает прибыль полученной премией, но может повлечь за собой существенные или неограниченные убытки.
    Главная
    Фондовый инвестор

    Калькулятор доходности опционов

    Моделируйте доходность опционов Call и Put, прогнозируйте прибыль и анализируйте греки Блэка-Шоулза

    Данные

    Параметры опциона

    Тип опциона

    Направление сделки

    $
    $
    $

    Расчет греков опциона

    Результаты

    Прибыль

    $950,00

    Точка безубыточности: $155,5

    Проекция кривой выплат

    -$550
    -$550
    -$550
    +$950
    +$2 450
    -20% ($120)
    -10% ($135)
    Текущая ($150)
    +10% ($165)
    +20% ($180)
    Общая премия
    $550
    Точка безубыточности
    $155,5
    Максимальный риск
    $550
    Максимальная доходность
    Неограниченно
    Потенциальный P&L
    +$950