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Calculateur d'options

Modélisez les gains des options Call et Put et analysez les grecques de Black-Scholes

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Paramètres de l'option

Type d'option

Position

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$

Calculer les grecques de l'option

Résultats

Gain

$950,00

Seuil de rentabilité: $155,5

Projection de la courbe de gains

-$550
-$550
-$550
+$950
+$2 450
-20% ($120)
-10% ($135)
Actuel ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Prime totale
$550
Seuil de rentabilité
$155,5
Risque maximum
$550
Gain maximum
Illimité
PnL potentiel
+$950
Trading d'Options

Modéliser et Analyser les Profils de Gains des Options

Tirez parti du modèle Black-Scholes et des grecs des options pour gérer le risque et comprendre l'évaluation des contrats.

Optimiser les Strikes

Alignez la sélection des prix d'exercice (strikes) avec les cours cibles et la dynamique de la volatilité implicite.

Surveiller l'Effet du Temps

Surveillez l'érosion temporelle (Theta) à l'approche de l'échéance pour éviter de perdre la valeur de la prime.

Limites de Risque

Définissez toujours des limites de risque maximales, en particulier pour les stratégies d'options courtes (nues).

Calculateurs associés

  • Calculateur de Profit Actions

    Calculez le profit net d’une transaction actions avec frais, dividendes, impôts, ROI et prix d’équilibre.

  • Calculateur de plus-values

    Estimez la plus-value réalisée après prix de revient, frais, impôt, durée de détention, seuil de rentabilité et ROI net.

  • Calculateur APR vers APY

    Convertissez APR en APY ou APY en APR avec capitalisation annuelle, mensuelle, quotidienne, personnalisée ou continue.

  • Calculateur d’Allocation d’Actifs

    Créez une allocation cible entre actions, obligations, liquidités et alternatifs avec âge, horizon, risque, mix actuel et rendements.

  • Calculateur de prix moyen d’achat

    Calculez le prix moyen d’achat à partir de several ordres. Suivez quantité totale, capital investi, valeur actuelle et profit ou perte latent(e).

  • Calculateur de ROI

    Calculez votre retour sur investissement (ROI) et vos rendements annualisés. Analysez profit, coûts et durée pour mesurer l'efficacité de votre capital.

Comprendre les courbes de gains et les grecs des options est essentiel pour prendre des décisions de trading éclairées et protéger le capital.

Questions fréquentes

  • Un calculateur de profit d'options est un outil qui modélise le profit ou la perte potentiel (PnL) des options d'achat (call) et de vente (put) en fonction de différents cours cibles. Il utilise le modèle théorique Black-Scholes model pour estimer les prix des options et les grecs sous différents scénarios de marché.
  • Les grecs sont des mesures de risque nommées d'après des lettres grecques (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) qui décrivent comment le cours d'une option réagit aux variations du cours de l'action, de la volatilité, du délai avant l'échéance et des taux d'intérêt sans risque. Vous pouvez en savoir plus sur la dynamique des prix auprès du CBOE Options Institute.
  • Les options Call gagnent de la valeur lorsque le cours de l'action sous-jacente augmente, tandis que les options Put gagnent de la valeur lorsque le cours de l'action baisse. Cette relation est quantifiée par le Delta.
  • La volatilité implicite est une prévision du marché concernant la volatilité future de l'actif sous-jacent. Une IV plus élevée augmente le prix des primes d'option car la probabilité de fortes variations de prix est plus grande.
  • L'achat d'options (long) limite votre risque à la prime payée tout en offrant des gains potentiellement illimités. La vente d'options (short) plafonne votre gain à la prime reçue mais peut vous exposer à des risques substantiels voire illimités.
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