Calculateur d'options
Modélisez les gains des options Call et Put et analysez les grecques de Black-Scholes
Résultats
Gain
$950,00
Seuil de rentabilité: $155,5
Projection de la courbe de gains
-$550
-$550
-$550
+$950
+$2 450
-20% ($120)
-10% ($135)
Actuel ($150)
+10% ($165)
+20% ($180)
Prime totale
$550
Seuil de rentabilité
$155,5
Risque maximum
$550
Gain maximum
Illimité
PnL potentiel
+$950
Questions fréquentes
- Un calculateur de profit d'options est un outil qui modélise le profit ou la perte potentiel (PnL) des options d'achat (call) et de vente (put) en fonction de différents cours cibles. Il utilise le modèle théorique Black-Scholes model pour estimer les prix des options et les grecs sous différents scénarios de marché.
- Les grecs sont des mesures de risque nommées d'après des lettres grecques (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) qui décrivent comment le cours d'une option réagit aux variations du cours de l'action, de la volatilité, du délai avant l'échéance et des taux d'intérêt sans risque. Vous pouvez en savoir plus sur la dynamique des prix auprès du CBOE Options Institute.
- Les options Call gagnent de la valeur lorsque le cours de l'action sous-jacente augmente, tandis que les options Put gagnent de la valeur lorsque le cours de l'action baisse. Cette relation est quantifiée par le Delta.
- La volatilité implicite est une prévision du marché concernant la volatilité future de l'actif sous-jacent. Une IV plus élevée augmente le prix des primes d'option car la probabilité de fortes variations de prix est plus grande.
- L'achat d'options (long) limite votre risque à la prime payée tout en offrant des gains potentiellement illimités. La vente d'options (short) plafonne votre gain à la prime reçue mais peut vous exposer à des risques substantiels voire illimités.